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日内盘面回顾： 2023年6月29日周四，盘面商品期货主力合约涨跌不一。尿素涨超5%，燃料油涨超3%，甲醇、纯碱、低硫燃料油(LU)涨超2%，工业硅、菜籽粕、豆一、乙二醇(EG)、原油、纸浆、棕榈油涨超1%。跌幅方面，沪镍跌超2%，不锈钢(SS)跌超1%。沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.34%，上证50股指期货(IH)主力合约跌0.57%，中证500股指期货(IC)主力合约涨0.09%，中证1000股指期货(IM)主力合约涨0.57%。2年期国债期货(TS)主力合约涨0.04%，5年期国债期货(TF)主力合约涨0.09%，10年期国债期货(T)主力合约涨0.06%，30年期国债期货(TL)主力合约涨0.11%。国内期货主力合约资金流入方面，甲醇2309流入7.85亿，燃油2309流入4.16亿，菜粕2309流入3.0亿；资金流出方面，中证1000 2307流出21.24亿，中证500 2307流出16.33亿，沪深300 2307流出8.79亿。日内行情涨跌不一，据我观察，我们关注到化工方面涨幅居前，尿素，燃油，甲醇，纯碱，乙二醇，原油，PVC，纸浆，塑料,聚丙烯，LPG，玻璃，沥青，PTA等等表现都是收红，另外黑色系方面，铁矿焦煤，焦炭，螺纹依旧是收红的，农副产品当中的，菜粕还是相对强势一些，豆粕跟随，生猪今天也收红，白糖，棉花，苹果震荡为主，三大油脂方面，整体来看还是相对强势，豆油略显弱势，棕榈，菜油还是强势一些。看一下经常关注产品的分析思路。 重点数据关注： 20:30 美国至6月24日当周初请失业金人数 20:30 美国第一季度实际GDP年化季率终值 20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率终值 20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值 22:00 美国5月成屋签约销售指数月率 22:30 美国至6月23日当周EIA天然气库存 次日待确定 马来西亚6月1-30日ITS/Amspec马棕油出口量(吨) 次日待确定 中国至6月29日45个港口铁矿石库存(万吨) 次日09:30 中国6月官方制造业PMI 次日待确定 中国至6月30日外购仔猪/自繁自养生猪养殖利润(元/头) 次日待确定 中国至6月30日豆粕/菜粕周度库存(万吨) 具体相关产品操作思路： 棕榈油2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少7496手，空头持仓减少350手，当日合计净空头持仓增加7146手。据国家粮油信息中心，马来西亚政府同意重组国有棕榈油种植机构Felda的债务，提振市场人气，BMD棕榈油价格大涨，国内棕榈油亦强势跟随领涨油脂。马来西亚棕榈油产量不增反降，显示出不利天气对棕榈油产量带来的不利影响开始体现。另一大主产国印尼调高了7月上半月的棕榈油参考价格，使得出口税和出口费相应上调，意味着马来西亚棕榈油面临的出口竞争压力有所减轻。需求市场来看，虽然中国进口棕榈油的数量未现大幅累积，但是印度市场需求迎来明显好转。在天气炒作和需求增加的双重支撑下，短期国际棕榈油期价表现偏强。但是6-10月棕榈油有一定增产预期，在出口相对疲弱的情况下，产地棕榈油6-10月有累库存预期，后期还需要重点关注。技术面来看行情高位震荡，暂时我们关注一下73*0-73*0的压制，下方支撑关注71*0附近。 纯碱2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少10325手，空头持仓减少59722手，当日合计净多头持仓增加49397手。近期个别企业检修，国内纯碱产量有所下降，但开工率仍相对偏高，下月初有装置存检修计划，预计开工率将下降。本周纯碱企业库存环比小幅下降，其中轻质累库，重质去库，但大部分企业库存波动不大，企业待发订单稳中小降。需求端表现较稳，下游原材料库存不高，玻璃企业原料纯碱库存窄幅下降，下周浮法玻璃和光伏玻璃均有产能新增计划，对纯碱有所支撑，昨日我们关注行情1600附近是否跌破，行情没有继续试探，随着空头获利减仓，多头增仓导致行情快速反弹，暂时要关注行情是否持续，上方压制关注17*0-17*0附近，下方支撑关注16*0. 甲醇2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加137313手，空头持仓增加109007手，当日合计净多头持仓增加28306手。近期国内甲醇检修、减产涉及产能多于恢复涉及产能，产量及产能利用率微幅下降，内地库存维持偏低水平。港口方面，外轮卸货计划减量，但前期节日提货减少，本周甲醇港口库存累库。需求方面，鲁西化工装置重启后稳定生产，但兴兴能源持续停车导致整体产能利用率微幅下跌，江浙地区MTO装置产能利用率环比下降，技术面来看行情有所突破，目前遇到2小时和4小时的压制，不过暂时还没有滞涨的意思，我们关注压制到日线2210附近，下方支撑关注21*0-20*0. 螺纹2310合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少19025手，空头持仓减少34760手，当日合计净多头持仓增加15735手。本期螺纹钢周度产量继续小幅回升，库存量由降转增，供应相对宽松。近日，部分宏观消息提振市场信心，同时炉料走高对钢价构成支撑，只是建筑钢材终端需求放缓，表观消费量降幅扩大，但是行情还是到了关键为37*0附近还是调整，暂时那么37*0-37*0还是有所压制，支撑关注36*0-36*0不变。 铁矿2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少663手，空头持仓减少4393手，当日合计净多头持仓增加3730手。从供应端来看，随着澳大利亚、巴西的天气进一步趋于稳定，其铁矿石发运量将稳步提升，因此预计到港中国的铁矿石量整体上也有增加。然而，在高温多雨天气影响下，国产矿产量或环比小幅减少。从需求端来看，尽管钢材库存降库幅度放缓，显示钢材需求走弱，但宏观刺激政策预期支撑下的高铁水产量短期内仍难以大幅减少，因此预计铁矿石市场需求持稳。从库存角度看，预计铁矿石港口库存震荡调整，而钢厂厂内铁矿石库存仍将保持低位，行情保持高位震荡，不排除还有冲高回撤的格局，压制还是关注84*一线，支撑先关注81*-80*. 免责声明：本文策略不构成操作建议，如有参考盈亏自负，文中涉及到的相关产品消息时效性、准确性、完整性博主提供参考不负任何法律责任，请慎重选择关注，其他没有点评产品更多及时消息或者分析策略可以关注点赞评论转发打赏，如有转发请注明来处，否则按照侵权处理。
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